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交易员的进阶之路

基于价格通道指标的交易策略

基于价格通道指标的交易策略

获得超额回报——这一直以来都是投身金融交易的广大投资者的终极追求,而有效而又科学的进行交易,就必须依托于一套有效的交易策略,无论是基本面分析还是技术分析,从本质来讲,都有其内在的策略。 程序化交易就是将投资的策略进行量化处理的过程,设计的策略由计算机识别并执行,在国外发达市场中,无论是对个人投资者还是对于大型机构投资者,程序化交易都是最前沿、最科学的投资模式。程序化交易可以在复杂和无序的价格波动中,寻求非随机的获利机会。这种非随机的获利机会,表现为市场价格运动存在记忆性,即价格通常会持续沿着一个方向进行运动,直至本阶段行情结束,一旦方向被改变,价格运动又会沿着另一个方向继续持续。这种记忆性特征被人们定义为趋势,同时,趋势的存在为程序化交易提供了设计的方向。 我国目前关于程序化交易模型设计的文章近乎空白。与交易策略有关系的文章所涉及的策略大都很简单,比如普通的均线穿越系统、MACD、KDJ等经典指标衍生出来的交易系统。这些检验大多是验证其正回报特点,而对于系统资金曲线稳定程度、资金回撤率、盈亏比、交易胜率等不进行检验。交易检测结果所包含的时段也甚是有限,有过度数据发掘的可能,在此基础上得出的测试结果,可信度无从判断。 本文在考虑了以上问题基础上,试图设计一个具备稳定盈利能力的程序化交易模型。首先从有效市场假说和行为金融学的相关理论出发,建立了实现超额利润的理论基础,根据投资者的非理性行为,市场定价过程中可能出现大幅度的单向价格运动。之后探讨了程序化交易模型的运行机制,对趋势跟踪这一交易模式做了全面的分析并利用R/S分析法验证了趋势波动的存在,趋势波动正是为交易模型提供利润的核心。论文引入了自适应通道来构建具体的交易模型,自适应通道在各类行情中有较好的泛用性,可以根据当前的行情状态进行自主调整处理,在大趋势中投资者的头寸不至于由于短期回调而提前平仓,最大限度保证了盈利空间,而在横盘期间形成强势突破时,可以保证快速进场建立头寸。最后,引入了大量品种的长期数据对模型的盈利能力和稳定性进行验证,结果表明自适应通道突破模型具有较强的获利能力,对投资者实盘交易具有一定的指导意义。

如何进行短线交易: 5种有效策略

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【交易策略】趋势交易进阶(四):背离信号时常不灵?须先打破这些看盘误区…

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风险警示: 基于价格通道指标的交易策略 交易外汇和杠杆化金融品种具有高风险,可能导致您损失本金。您所承担的亏损风险不应超过您的承受能力,请确保您完全理解其中所涉风险。交易杠杆化产品并不适合所有投资者。交易非杠杆产品(如股票)也涉及风险,因为股票的价值可升可跌,这意味着您收回的资金可能低于您最初的投入。过去的表现并不能保证未来的结果。在交易前,请考虑您的经验水平、投资目标,如有必要请寻求独立财务建议。客户有责任确保他/她所居住国法律要求允许其使用FXTM富拓品牌提供的服务。请阅读FXTM富拓风险披露全文。

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外汇趋势指标的使用目的、特性及种类

在MetaTrader交易端中可供使用的所有外汇趋势指标中,以下三大外汇趋势指标是很容易就找到的。它们是移动平均线指标(Moving Average)、MACD和布林带指标(Bollinger Bands)。目前所有交易终端,都默认配置这三个指标,并且视其为标准。这里顺便说一句,您也可以在NordFX经纪公司提供的MT4交易平台使用这三个指标,该交易平台既可以安装在您的电脑中,也可以安装在手机上。

移动平均线(Moving Average概述

外汇趋势指标的使用目的、特性及种类1

  1. 简单移动平均线(SMA);
  2. 指数移动平均线(EMA);
  3. 加权移动平均线(WMA);
  1. 这条线与价格之间的交叉;
  2. 移动平均线之间的交叉;
  3. 计算出大周期的平均值,作为支撑线和阻力线;

外汇趋势指标的使用目的、特性及种类2

MACD指标概述

外汇趋势指标的使用目的、特性及种类3

外汇趋势指标的使用目的、特性及种类4

外汇趋势指标的使用目的、特性及种类5

布林带指标(Bollinger Bands)概述

外汇趋势指标的使用目的、特性及种类6

布林带指标展示了区间内趋势的强度和潜力。当通道变窄时,可以预见到从有趋势到趋势平缓或者积累阶段的过渡。另一方面,如果通道扩张则表明波动性和趋势活动增强。交易可以基于指标线和价格间的相互作用来进行,价格可能会从指标线上弹开、突破或者进行探测。这使得你在价格突破这个区间或者击穿时选择交易。这两个选择都是正确的。图7中展示了一个案例,来演示相对强弱指标(Relative Strength Index)是如何与布林带指标协同合作从区间边界反弹: