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如何阅读烛台图

又有哪些程序化的策略?

跬步致远 - 不积跬步无以至千里

又有哪些程序化的策略?

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套利策略如何在K线图显示提示图标?

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量化策略开发与程序化交易,区块链量化交易APP开发,量化交易策略处理

2022-03-18 21:17:又有哪些程序化的策略? 58 来源:功凝网 作者:佚名 浏览量:151

区块链量化交易APP开发,量化交易策略处理

量化程序化交易理念与应用

量化交易系统开发

唠一个异质化另类量化策略:K线面积交易法(盈亏比1.83)

今天要唠一唠的这个策略,可能跟大家平时用到的指标/因子不同,主要是利用“K线面积”进行交易,用的人应该不多,至少我身边是这样(很大可能是我格局小了)。

在这里,“K线面积”指的就是价格K线跟均线之间围成空间的面积,如上图红线围成的蓝色区域,实际计算时,就是把K线与均线两个交点之间的每根Bar收盘价减去均线值,然后求和就可以得到。

根据“物极必反”的原理,上涨的趋势幅度越大,时间越长,对应就是“K线面积”越大,其后走震荡市或震荡后反转的概率就越大。就跟弹簧一样,你把它拉得越长,反弹的力度也就越大,你压弹簧也是同样的原理。

多头/空头出场:ATR跟踪止损止盈

回测使用的策略主体源码:

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程序化交易策略适应能力才是“圣杯”

很多投资者都希望能够找到程序化交易的“圣杯”。但事实上对于程序化交易来说是根本不存在“圣杯”的。所以程序化交易策略对市场的适应能力就显得非常重要。今天我们就跟随程序化交易高手李焕逸一起来看一下如何优化程序化交易策略对市场的适应能力。

作为一个个人量化自营交易者,一定要会编程吗?

261个策略/指标,萌新Quant群友在这本量化神作中学到的(书附源码)

本次要推荐的这本量化神作,之前我曾推荐给一位群友,用以量化入门进阶的,一开始他是拒绝的,为什么呢?后面揭晓这个“奇葩”的原因~

本次要介绍的这本量化神作就是佩里?考夫曼的《交易系统与方法》(Trading System 又有哪些程序化的策略? and Methods),英文原版和中文版均有。

说起这老爷子,国人可能觉得很陌生,但在量化圈子里,或多或少都听说过“考夫曼均线”,学名为“自适应移动均线”(Adaptive Moving Average,简称AMA),这就是他的杰作之一。

从AMA均线的设计当中,便可以窥见这位前NASA登月科学家、现如今量化先驱的交易智慧了,如果想学习考夫曼老爷子更多的策略/指标,这本《交易系统与方法》绝对不容错过。在本书当中,披露了老爷子数百个交易策略和技术指标,而且全部都有对应的源代码。

因为他当时只会Python,得知源代码是TradeStation的EasyLanguage之后,就回复了一句“我是用Python的!”,还附带了一个捂脸的表情。

其实啊,无论是国外的TradeStation,还是国内的交易开拓者TB、文华财经、金字塔和MultiCharts(MC)等等量化平台,它们被设计的初衷就是“让未曾受过专业计算机培训的交易者,也能够轻松简便地建立自己的量化交易策略”。

因此,这些量化平台的编程方式都是很偏口语化的,只要能认识简单的英文,不敢保证你能顺滑地编写策略,但是看懂策略的交易思想是铁定没问题的。

PS:在此感谢群友Random小伙伴的私信沟通交流,才有了写这篇文章的动力,也同时感谢知乎的私信功能,让我能跟大家保持正常的交流/探讨/学习/进步。

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程序化交易和量化交易之间的关系,《缠论》是否是量化交易的最佳策略?

这个《Futures Truth Magazine》是美国著名权威的交易系统评选杂志之一,会定期通过不同维度对庞大的策略库进行跟踪评选。这些交易系统一般都被用于大宗商品、股票、外汇、股指期货等多个市场,由于进入排名榜单的交易系统业绩表现并不是一直稳定的,于是榜单会区分“上市以来/最近一年”和“单市场/多市场”进行区分排名,我们平时经常听到的Aberration和R-Breaker等交易系统,就是这个榜单的常客。

仔细一琢磨,才发现它的精妙之处,该策略本质使用的是双均线,但不是我们平时的那种用法——“短线上穿长线做多,短线下穿长些做空”,而是计算双均线的离差值,并进行平滑处理,类似于微积分求X轴上下面积代数之和的简化方法,一定程度上过滤市场噪音,进而发出有效的开平仓信号。

私募大神A初始发布之时的回测盈亏曲线:

2021年经私募大神B改进后的回测盈亏曲线:

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如何系统地学习量化交易?

Trading Systems and Methods, Website by Perry J. Kaufman, Wiley

人家要你炒期货赚钱~你先从炒期货的软件设计开始学. 程序员就这个怪毛病~~人家叫你盖个房子~ 你先去研究怎么做自己的锤子锯子. 人家叫你去踢足球~你先从球鞋设计开始研究. 真是无语. C 跟炒期货炒股票有毛关系啊?巴菲特会C ?索罗斯会C ?

可转债程序化交易 2022新征程

跬步致远 - 不积跬步无以至千里

转债适合程序化交易:1 波动大。2 佣金低。3 t+0。
股票t+1,千1佣金,我的策略没法在股票上获利。t+0的基金也不行,因为波动小。
转债程序化还有一个有利因素是,转债的数量足够多。这个也很重要。

是交易开拓者开发的语言。我觉得基本是C语言。
系统自带的双均线:
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// 简称: DualMA
// 名称: 双均线交易系统
// 类别: 公式应用
// 类型: 内建应用
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Params 又有哪些程序化的策略?
Numeric FastLength(5);// 短期指数平均线参数
Numeric SlowLength(20);// 长期指数平均线参数
Vars
Series AvgValue1;
Series AvgValue2;
Events
OnBar(ArrayRef indexs) 又有哪些程序化的策略?
AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
AvgValue2 = 又有哪些程序化的策略? AverageFC(Close,SlowLength);
PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
PlotNumeric("MA2",AvgValue2);