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Re: [請益] 複委託去年年底QYLD配息的稅額

Re: [請益] 複委託去年年底QYLD配息的稅額

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Re: [閒聊] 今年散戶應該都離場了吧

我比較想要講的是,MEV有很多種類型,我個人非常討厭三明治,跟搶跑。 先講搶跑,主要是機器人會監控txpool也就是傳說中的黑森林,看到有套利空間的交易時 ,會發出一筆更高gasprice的tx來搶先成交,原本發現的人就吃屎了。

Re: [問題] 大學該如何讀書

支持原O 體驗一次書卷獎的感動:) 念大學和高中最大的不一樣在於(1)和(2)自我認知 Top 偷偷告訴你高勝算選擇權策略 1 關鍵: 得書卷獎學期與學年 大一就跟高中一樣沒啥自由自由課,大多通適與實力,像原O一樣只提前一天唸書難以P k其他前幾天唸書或是有慧根定期複習的人。還不如花時間多多和同學學長姐們相處玩樂 ,其他求過就好!

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    Nov 22 Thu 2012 14:03 偷偷告訴你高勝算選擇權策略

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【新商品】無法改變輸贏分布

一定很多人在想 要怎麼靠周選擇權賺錢,是靠不同週期的商品作時間價值的套利 ? 還是他是買方倍數的天堂 ? 抑是賣方收租的天下 ? 我想,不管選擇權推出甚麼新商品,如果原本操作就會賺錢、操作周選擇權繼續賺錢的【機會】比較大。原本就不會賺錢,操作周選擇權商品能賺錢的【機會】一定比較低。沒有道理推出不同周期的產品,輸家贏家就會【轉變】。 決定輸贏的關鍵是【交易行為】而非【交易不同產品】 。有一次我遇到一位經商成功的商人,他說 : 我有自信你把我丟到地球任何地方,就算語言不通,三年後再來看我我是都可以當個成功的老闆。抓到做生意訣竅的,不管在哪個地方都有辦法生存。領悟賺錢方法的,不管投資甚麼商品,都很有機會成功。

如果可以靠周選擇權商品和月選擇權商品進行套利,那麼這套套利邏輯在月和月的商品之間就可以進行。這裡要定義一下甚麼是【套利】, 無風險的才叫做【套利】,其他的都稱為【策略】 (有機會賺錢,也有機會賠錢)。然而根據我之前長期的用程式追蹤觀察,所謂的【套利】大概只有3點到8點之間的空間,偶爾出現十幾點的【套利】,但是這樣的做法成本高 獲利低不是我的菜。通常都是法人在做,因為他們有【本錢】、有【交易成本優勢】、最重要的是有【速度優勢】(程式交易 + 千萬硬體sever + 網路專線 + 住在期交所主機隔壁) ,有套利市出現市場就會去吃掉,套利空間就變小了。所以勸投資人,想要追求無風險的套利,其 【存在時間】一定不長。就算今天只有你發現,擁有團隊人才、錢財的法人很快也會發現,我們是競爭不過法人的。往【勝率高】或【報酬率高】這兩個方向去研究【策略】 比較可以長久。

談交易策略,漁網勝過釣竿

這裡先聊聊,交易最好不只一個策略,用魚網撈魚勝過釣竿。多想幾步可以增加獲利機會。但根據長久的交易經驗,太多的策略等於沒有策略。所以我覺得適當的策略數量是兩個到三個。就像當沖,我簡單分成順勢操作和逆勢操作兩種做法。對於周選擇權的策略,我當作月選擇權結算策略的延續,只是周周有得結算罷了。 選擇權策略 大分為 【機率論】和【技術分析論】。【機率論】乃以歷史機率統計當作策略設計的基礎,我部落格大部分的【選擇權策略】多是【機率論】(不看多空)。【獨孤九劍】劍譜裡的招式,也多以【機率論】的角度出發。五十二招招式 每一招我都試過 心得寫入【獨孤九劍】內。而經過長時間的嘗試和磨練,我從【機率論】者漸漸演化成【技術分析論】者。策略從複雜轉為簡單。

不管漲跌 都有機會賺的策略 -- 雙BUY策略 (我現在不用)

這裡分享一下雙BUY 策略怎麼研究出來的 ( 因為我已經不用此策略,這裡著重推理過程,沒興趣可以跳過 )

雙BUY策略 統計方式 : 資料統計期間95~98 四年,每個月月底前三日開始雙BUY,分別買進、價內一檔、價平、價外一檔、價外兩檔的CALL 和 PUT,不管多空不用調整,放到結算看是賺錢還是賠錢。 測試資料 (很長很長、略) ,直接講結論

1.長期來說,月底雙BUY賠錢 => 反過來做就賺錢
2. => 有條件的雙BUY,可賺錢
3. => 有條件的雙SELL,避開大賠

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    May 03 Thu 2007 19:51

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選擇權掛牌交易除有買權與賣權外,每一買、賣權又有不同的月份,不同的履約價,這麼多檔的選擇權在交易過程中,買方與賣方所出的價格是否合理,對一般投資人而言,很難加以精算,但對專攻理財工程的專家而言,則依影響選擇權價格的六個因素:履約價、時間、標的物價格、標的物波動幅度、利率、標的物孳息等六個因素,透過 Black-Scholes 模式,精算每一檔選擇權的合理價格,當每一檔選擇權於交易過程中,出現不合理的偏離價格,則理財工程專家就會去買低賣高,並同時以其他檔次合理價位的選擇權作為鎖住風險的操作。