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Macd指标的原理

我们如果追究macd的由来,其实它是有两位投资者同时提出来的,那macd指标原理是怎样的?每天都用到的指标,肯定都想要知道的它的原理,接下来我们就来看macd指标原理图形揭秘。

MACD指标的原理与应用

钝化,是指变化迟钝。K线的变化范围一般为无限区间,[0,+∞],震荡类指标的变化范围一般为有限区间,[-1,1]或[-100,100]. 等等。K线生成指标,是从大区间映射到小区间。
所以,当K线大幅度变化时,由于是从大区间映射到小区间,指标这时变化较小,所以显得迟钝,表现为“钝化”。
(4)盘调:K线盘整,指标回调(这里对应指标下跌)。
“盘调”是自创名词,因为一直没想出更好的表达方式,大家理解意思就行。
K线与指标一同上涨,一段时间后,震荡类指标需要回调。这时,K线就停下来进行盘整,等待震荡类指标回调完成后,再一起同步上涨。
比如:两个人A和B一同赶路,一段时间后,体力差的人B需要休息调整。这时,体力好的人A就停下来,等待体力差的人B休息调整完成后,A和B再一起同步前进。
二、MACD原理揭秘
MACD是1979年,由美国的艾培尔(Gerald Appel)和希斯勒(W•Fredrick Hischer)所提出来的。
(一)公式解读
MACD指标公式如下:
DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:EMA(DIF,9);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;
(或者 BAR:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK; 因为整个指标取名MACD,为防止混淆,可以把柱子叫做BAR)
公式很简单,关键是要理解公式背后的思路。思路分析如下:
1、先对杂乱的K线进行均值处理,求得12日均线、26日均线。均线的优点是比较稳定,但缺点是比较滞后。
2、那么如何改进缺点呢?对两根均线进行差值处理,求得均线差DIF。
均线差可以快速地反映两根均线的相互关系,均线差具有又稳又快的特点。
3、再次重复上述1、2过程。
(1)对DIF进行均值处理,求得DIF、DEA。
DIF可以看做是DIF自身的1日均线,DEA是DIF的9日均线。
(2)对DIF、DEA进行差值处理,求得均线差BAR,即柱子。
整个过程如图2-1所示:


小结
MACD指标:先计算12日均线、26日均线的差值,即DIF;再计算DIF、DEA(DIF的9日均线)的差值,即柱子。其实就是:“‘均线差’的‘均线差’”(进行了2次求稳求快处理)。
与杂乱的K线相比,MACD指标的柱子形态稳定、不滞后,具有又稳又快的特点。许多人认为指标滞后,大多是基于“指标来源于K线、必然滞后”的简单推断,带有想当然的成分。
(二)原理拓展
既然柱子形态具有又稳又快的特点,那么如何利用呢?方法就是:
利用稳定快速的柱子变化,反推稳定快速的DIF变化,再反推杂乱的K线变化。
整个过程如图2-2-1所示:


以上涨为例:K线处于上升通道,短期12日均线、长期26日均线呈多头排列,12日均线在上、26日均线在下。
1、DIF一旦开始变大,因为稳定,DIF还将继续变大,说明12、26日均线的距离差将继续变大,呈稳定的发散状态。
因为长期26日均线比较稳定,仍会继续向上,为了保证稳定的发散状态,短期12日均线只能加速向上,即K线上涨。
其实,就是指标与K线的同步关系:K线上涨,指标DIF上涨。
2、DIF一旦开始变小,因为稳定,DIF还将继续变小,说明12日、26日均线的距离差将继续变小,呈稳定的收敛状态。
因为长期26日均线比较稳定,仍会继续向上,为了保证稳定的收敛状态,则:
(1)要么短期12均线掉头向下(即K线下跌),迎向26日均线汇合
(2)要么短期12均线原地走平(即K线盘整),等待26日均线上来 Macd指标的原理
其实,就是指标与K线的两种关系:
(1)同步:K线下跌,指标DIF下跌
(2)盘调:K线盘整,指标DIF下跌
小结
MACD指标被称为“指标之王”,必然有其独到之处。MACD全称:Moving Average Convergence / Divergence,意思是“均线的收敛/发散”,说明MACD指标主要是反映均线的收敛、发散的,所以也可把它称为“聚散指标”。MACD的应用一定要围绕“聚散”二字。
三、MACD具体应用
围绕“聚散”,这里主要讨论MACD指标的柱子。(其他同理)
有四个典型的柱子:缩头棒、抽脚棒、杀多棒、轧空棒。
1、缩头棒



为了简单,这里把杀多点、加码点的柱子一并叫做杀多棒。
杀多棒出现,说明DIF、DEA的距离差将变大,进而12日、26日均线的距离差DIF将变大,K线即将下跌。杀多棒与K线呈同步关系。
4、轧空棒



为了简单,这里把轧空点、加码点的柱子一并叫做轧空棒。
轧空棒出现,说明DIF、DEA的距离差将变大,进而12日、26日均线的距离差DIF将变大,K线即将上涨。轧空棒与K线呈同步关系。
小结
缩头棒:K线下跌或盘整
抽脚棒:K线上涨或盘整
杀多棒:K线下跌
轧空棒:K线上涨
所以,杀多棒、轧空棒是比较稳定的,缩头棒、抽脚棒会碰上盘整的情况,可能小亏手续费,有些遗憾。如何过滤掉盘整呢?下节解决这个问题。

Macd指标的原理

  • 杰明说指标金十交易学院杰明
  • 2020-05-11 21:21:28

运用指标之前要搞明白各类指标背后的原理是什么,搞懂了才能真正“懂”了这个指标,不然也是生搬硬套,死记硬背,是难以做好交易的。

一、什么是MACD指标

MACD有两条线,快线和慢线。

慢线则是快线的9周期指数移动平均。慢线是快线的均线,走势会比快线更平滑。

柱状图则是快线和慢线之差。因此,柱状图对应的0点就是快线慢线对应的金叉死叉点。

快线:两个周期的均线差值

慢线:快线的均线

柱状图:快线慢线之差

用作趋势跟踪的用法:

金叉(快线上穿慢线)做多,死叉(慢线下穿快线)做空。对的就是这么简单粗暴的一个用法。

很明显前面的大段趋势行情里MACD的金叉死叉的成功率非常高,效果很好。但在后面的盘整震荡行情里就出现不断金叉死叉的纠缠情况。

很多同学也意识到了,金叉死叉的趋势策略要在趋势行情里有效,趋势行情与平常的行情,最大的一点区别就是波动率不同。

我们可以对比ATR指标来对比波动率。可以看到金叉死叉策略生效的部分ATR值超出平常数倍。

对于2020年各种突发事件对金融市场的冲击巨大,导致市场整体波动率激增,因此金叉死叉的趋势策略表现效果会非常好——实际上在历史性行情里几乎任何趋势指标策略都会表现很好,区别可能只是赚100块与赚99块的区别而已。

用作反转判断的用法:

背离指价格不断创新高(新低),但指标交点/柱状图并没有跟随不断创新高(新低),视为背离,意味着行情即将反转。

背离的本质就是一种“衰竭反转”的思想。推动价格的力量在不断衰弱,因此出现了价格新高而指标走低的现象,当推动力量彻底消失后,也就预示着价格反转了。

背离不像金叉是一个具体化的指标,它可以多次背离。比如图中MACD快线与慢线的交点下移了4次,经历了4次背离价格才最终下跌。

如果首次出现背离后马上进场做空,则会面临方框内长时间的扛单。尽管如果能扛到最后的反转点还是能盈利的,但这明显不会是一个好的进场点位。

在这里杰明更建议把MACD的背离看成一个辅助性指标。背离只是增加了我们的看反转倾向,而不作为直接依据。

杰明提醒,背离只会增加反转倾向。而价格反转不一定出现背离。

二、MACD的缺点

第一点就是MACD有严重的滞后性。

滞后性是趋势性指标的通病,而MACD的滞后性又比其他指标更多——均线的均线,二次滞后。因此在震荡波段行情中,行情已经走过一大半MACD才会出现信号。

图中的波段震荡行情里,用金叉死叉交易就会不断看着浮盈变成亏损出局。原因就是因为MACD的过度滞后性。

不过滞后并非坏事,所有去趋势性指标都存在滞后性。它是通过一小段行情来判断趋势的,这一部分滞后性就是趋势策略的系统内交易成本。

第二点就是MACD的计算均采用收盘价(Close)作为计算数据源。

我们知道K线包括了4个要素:开盘价,最高价,最低价,收盘价。

只采用收盘价这一点计算明显就会造成数据缺失的问题。如果出现影线较长的情况,对后市走势造成了较大影响,而MACD的计算中却失去了这部分影线数据。

图中是一个很好的例子。日元月线图中,上月美日收出上下影线都很长的十字星,波动率大幅增加。但MACD的计算中只采用了收盘价,忽略了这段波动对后续行情的影响。

尽管不少行情软件也提供了计算价格的来源可以调整,除了收盘价还有其他选择,比如中间价等等。但其实还是把一整根K线简化为一个价格点,丢失了很多数据。

这种情况下,用实战班的K线价格行为学就能够识别到K线的不同形态,避免数据丢失,能够更好反映价格走势。

单线MACD的线=双线MACD中的慢线

单线MACD的柱状图=双线MACD中的快线

也就是说,把双线MACD中的柱状图删去,把快线调为直方柱状图形式,就是MT4中的单线MACD。

不过学院为训练营的同学提供了双线MACD插件礼包,只要参加过训练营按时打卡的同学都可以获得,就可以在MT4上显示出双线MACD指标了。

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macd指标原理

我们如果追究macd的由来,其实它是有两位投资者同时提出来的,那macd指标原理是怎样的?每天都用到的指标,肯定都想要知道的它的原理,接下来我们就来看macd指标原理图形揭秘。

MACD指標

💡 以上兩種交易模式的量化結果顯示為無效,參考下面影片
MACD屬於趨勢的落後型指標,所以不適合當短線的買賣訊號。既然對買賣沒有參考,那為什麼要看MACD? 這是一個可以深入探討的問題。我的解讀是,想像成我們閱讀公司過去的財報,也不代表未來財報發展。MACD描述的是過去一段時間的動能變化,可以理解為多空循環的歷史。讓複雜的市場運動,簡化成使用者容易吸收的資訊。但如同任何其他的指標,透過理解過去的行為不代表能知道未來的走向。當MACD柱狀圖逐漸縮小,代表下跌的修正動能正在減少。不代表股票就要上漲。