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外汇交易快速入门

期权时间价值怎么计算

期权赋予了持有方在约定时间以约定价格买入或卖出标的物的权利,使持有方可以通过行权获得一定的期待收益。因此,持有方需要支付一定的金额来获得这种权利。 期权的时间价值表示在期权剩余有效期内,标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性。期权离到期日越近,标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性就越低,因此可以理解为时间价值越低,直至到期时其时间价值消失为零。 例如,一笔多头期权的期权价格为10,敲定价格为80,当时的期货价格为76,那么,该笔期权的内涵价值为4,即80—76,而时间价值为6,即10—4。期权的时间价值既反映了期权交易期内的时间风险,也反映了市场价格变动程度的风险。 扩展资料 个股期权的价值可以从两个角度来理解:内在价值和时间价值。 内在价值是由期权合约的行权价格与标的证券市场价格的关系决定的,表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。在判断期权内在价值的时候,您需要判断的是其价值状态是处于实值、平值还是虚值。处于实值状态的期权一般价格高。 时间价值随着时间的延长,合约标的价格的变动有可能使期权增值时,期权买方愿意为买进这一期权所付出的金额,它是期权权利金中超出内在价值的部分。 通过期权内在价值和时间价值来判断期权价格的高低,是一个动态而复杂的过程,没有绝对答案。期权标的证券价格、行权价格、市场无风险利率、标的证券的预期波动率、到期剩余时间、分红率等因素都会影响期权价值,进而影响期权价格。此外,市场情绪等因素也会影响到期权价格。 参考资料来源:[cxnews.cnnb.com.cn] 参考资料来源:[baike.期权时间价值怎么计算 baidu.com]

期权时间价值怎么计算

期权时间价值计算公式

一般是这样的计算, 如果不进行期货交割接货的话,你要付出的成本就是当时的大豆价格乘以数量,比如说1530*100=153000. 你在期货盘面上交割接货的成本 是 交割结算价(因为采用的是加权平均价,

1、无形资产: 有使用期限限制的:期末账面价值=无形资产原值-累计摊销-无形资产减值准备 无使用期限限制的:期末账面价值=无形资产期末账面余额(减值测试之后的) 2、投资性房地产: 以公允价值模式计

复利现值公式=终值/(1+利润)的N次方、N就是时间. 其次就是那个几次方根本就不用自己算、那个复利现值系数表里面有算好的系数、 还有这些是财务管理的内容吧、就是资金时间价值、一般考试都有给你系数的.

这个问题主要是要搞清楚年金和一次性收付款的关系, 复利现值是针对一次性收付款所计算的现值,年金是每隔相同时间发生的等额收款或付款,比如说5期的年金,就会发生5次等额收款或付款,那么年金现值是计算这5期年金现在的价值, 复利现值是针对一次性收付款所计算的现值,复利现值只计算某年发生的一笔收款或付款现在的价值.比如企业取得一项5年期的借款本金1000万,票面利率5%,按年支付利息,这里对于利息部分实际就属于一

若按照净现值法计算,应当把每一期的现金流按照投资收益率(10%)折现到现在,然后加总比较. 若投资农业,每一年的收益折现的现在加总为:PV=30000/1.期权时间价值怎么计算 1+60000/1.1^2+90000/1.1^3+120000/1.1^4+150000/1.1^5=319578 若投资矿业,每年的收益折现后加总为: PY=150000/1.1+120000/1.1^2+90000/1.1^3+60000/1.1^4+30000/1.1^5=362764 362764>319578 所以应当投资矿业.

什么是期权的时间价值_什么是期权的时间价值?

你得知道内涵价值指立即履行合约时可获取的总利润,也就是说我现在就执行期权时的获利,如果权利金小于内涵价值,就是我花1块就能立马赚2块。。。。哪有那么好的事情。。所以权利金一般都会比内涵价值高。如果真比他低了。。那卖期权的那个人就是傻子了。。 不过你可以这么想,真要是低了,时间价值是负数,就代表不需要时间即可获利,也是有意义的,只是由于不可能出现这种情况所以讲时间价值都是大于等于0 的。(内涵价值也是大于等于0 的,小于0 的叫虚值) 至于第二个问题我也没搞懂--~不过内涵价值不会牵扯到未来啊。。那会受影响的只有期权价格也就是权利金了。。那就得研究期权定价了。。--!!那个好复杂的说 期权定价你可以看看简单点的BS模型,或者其他像Rho之类的。 简单点来说吧,高利率情况下的折现值会减小么,那就是期权价值减小,在内涵价值不变的情况下,那就是时间价值减小了。。这是粗略的解释,详细的就去看数学模型吧。

网友问题:期权定价曲线中,时间价值如何看为什么看跌曲线中,最后价值变为0了呢?

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网友问题:什么是期权的内在价值和时间价值 期权时间价值怎么计算

期权的内在价值,也称履约价值,是指期权持有者立即行使该期权合约所赋予的权利时所能获得的收益。(关键词:立即) 例如,一种股票的市价为每股50$,而以这种股票为标的资产的看涨期权的敲定价格为每股45$,如果这一看涨期权的交易单位为100股,那么, [立即行权,即以敲定价格每股45$买入100股股票,然后在股票市场上以市场价格每股50$卖出]这一看涨期权的内在价值等于 100*(50-45)=500$ 期权的时间价值是指期权购买者为购买期权而实际付出的期权费超过该期权的内在价值的那部分价值。与剩余期限和内在价值有关。一般来讲,剩余期限越长,时间价值越大;但当期权临近到期日时,在其他条件不变的情况下,时间价值下降速度加快,并逐渐趋于零。

网友问题:期权的时间价值可以为负数吗 ?

网友问题:什么是“期权时间价值”?

期权的时间价值,是指期权购买者为购买期权而实际付出的期权费超过期权的内在价值那部分价值。 期权时间价值怎么计算 期权的时间价值概况 期权的时间价值既反映了期权出售者在期权交易期内的时间风险,也反映了市场价格变动程度的风险。期权的时间价值与执行价格与市场价格的差距(绝对值)、距离期权到期日的时间长短有关系。 1.一般而言,期权的执行价格与市场价格的差距越大,则期权时间价值就越小;反之,时间价值就越大。 2.因为时间价值是人们因预期市场价格的变动,能使无内在价值的期权变为有内在价值的期权,或使有内在价值的期权变为更有内在价值期权而付出的代价。 期权时间价值怎么计算 3.当一种期权处于极度实值状态时,市场价格的变动能使它继续增加内在价值的可能性已经很小,因而任何人都不愿为买进该期权并继续持有它而付出比当时的内在价值更高的期权费。 4.在期权的有效期内,期权的时间价值的变化是一个从大到小、从有到无的过程。一般而言,期权的时间价值与期权有效期的时间长短成正比。

期权的内在价值与时间价值,影响期权价值的主要因素有什么?

从价值构成上看,期权的价值由内在价值( intrinsic value)和时间价值( time value)组成。期权的内在价值,是指期权协定价格优于标的目前市场价格的价值。分类来说,如果期权的协定价格优于标的的目前市场价格(注:由于看涨和看跌方向不同,因此此处用“优于”,而不用“高于”,下同),则属于价内期权(in 期权时间价值怎么计算 the money),其内在价值为正值;如果期权的协定价格等于标的的目前市场价格,则属于平价期权(at the mon-ey),其内在价值为零;而对于期权的协定价格差于标的的目前市场价格,则属于价外期权( out of the money),其内在价值也为零。因此,可以看到内在价值永远为大于或等于零的数值,不会为负值。

影响期权价值的主要因素

2008年4月21日,客户在即期汇率为922. 30的价位附近开仓,买人600盎司面值的黄金看跌、美元看涨的黄金期权,协定汇率定在930美元,期限为1个月,5月21日到期。当时中国银行北京市分行该期权的期权费为每盎司30.4美元,客户总计花费期权费30.4x600 =18240美元。即该客户有权在5月21日以每盎司930美元的价格卖给中国银行北京市分行600盎司的黄金。自然黄金价格下跌越多,对该客户来说获利的空间就越大。

2008年4月25日,国际金价下探至882. 35附近,客户进行平仓,卖出其持有的黄金看跌美元看涨期权,当时中国银行北京市分行该期权的报价为52.80美元/盎司,客户获得52. 80 x600 =31680美元。由于客户对市场的方向把握正确(黄金走势见图7-1),该客户在不到一周的时间,获利31680-18240=13440美元,绝对收益率达到13440/18240 x 100% =74%。

黄金走势图

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【相关问答】期权的时间价值_什么是期权的时间价值?

你好,可以简单这样理解,期权是未来买卖某种资产的权利。 执行期权会获得一定的收益,如看涨期权为max(ST-X,0),ST为现货价格,X为协议价格。这一部分也就是期权的内在价值。 但是你购买期权的时候付出的费用要大于或者等于内在价值,多出的那部分就是期权的时间价值,也叫做外在价值。指的就是未来转换期权的期望价值。 为什么要多付出这部分钱呢?是因为投资者希望随着时间的推移和市场价格的变动,该期权的内在价值会得以增加。

【已解决】内涵价值与时间价值的区别?

简单的说吧,内涵价值等于期权行权价格减去相应的期货现价,也就是期权马上行权时所得利润,也可以是负的,而时间价值的计算有比较复杂的公式,不同类型的期权计算方法还不一样,期权的价值等于内涵价值加上时间价值。 比如:某看涨期权 实物商品现价10 行权价格8元 期权价格为5元 那么内涵价值为10-8=2 时间价值为5-2=3

【已解决】求计算看涨期权的内在价值和时间价值。?

您好,内在价值和时间价值的公式是正确的。但您可能对期权的内在价值的概念理解有误。 期权内在价值是由期权合约的行权价格与期权标的市场价格的关系决定的,表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。内在价值只能为正数或者为零。只有实值期权才具有内在价值,平值期权和虚值期权都不具有内在价值。 公式:实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格-期权行权价 内在价值= 30 - 33 = -3,由于当前股票价格(30元)小于行权价格(33元),是虚值期权,所以不具有内在价值,该看涨期权的内在价值为零。 期权的权利金是指期权合约的市场价格。权利金是由内在价值和时间价值组成。 所以,时间价值= 权利金-内在价值。 时间价值= 2 - 0 = 2 参考资料:《上海交易所期权投资者资格考试辅导读本》

【已解决】什么是期权的内在价值和时间价值?

你好, 期权的价格主要由两部分组成,一部分是内在价值,另一部分是时间价值。内在价值指的是期权买方立即行权时所能获得的收益,衡量的是期权实值的程度,因此,只有实值期权才有内在价值,平值期权和虚值期权都没有内在价值。时间价值又称外在价值,指的是期权买方所付出的权利金高出内在价值的部分,其数值上等于期权的价格减去内在价值。 希望能理解,帮助到你,望采纳

【已解决】什么是资金的时间价值?影响资金时间价值的因素有哪些?

资金的时间价值就是当前所持有的一定量资金比未来获得的等量资金具有更高的价值。从经济学的角度而言,现在的一单位资金与未来的一单位资金的购买力之所以不同,是因为要节省现在的一单位资金不消费而改在未来消费,则在未来消费时必须有大于一单位的资金可供消费,作为弥补延迟消费的贴水。 资金的时间价值,是同样数额的资金在不同的时间点上具有不同的价值,资金的增值特性。 扩展资料: 注意事项: 在一定量资金在不同时点上的价值量的差额。也就是资金在投资和再投资过程中随着时间的推移而发生的增值。资金时间价值是资金在周转使用中产生的,是资金所有者让渡资金使用权而参与社会财富分配的一种形式。 资金时间价值是一个客观存在的经济范畴,在企业的财务管理中引入资金时间价值概念,是搞好财务活动,提高财务管理水平的必要保证。资金时间价值可从两个方面加以衡量,理论上,资金时间价值相当于没有风险、没有通货膨胀条件下的社会平均利润率。实际上,当通货膨胀很低的情况下,可以用政府债券利率来表示资金时间价值。 参考资料来源:[baike.baidu.com]

【已解决】为什么平值期权的时间价值最大?

【已解决】期权为何具有时间价值??

期权赋予了持有方在约定时间以约定价格买入或卖出标的物的权利,使持有方可以通过行权获得一定的期待收益。因此,持有方需要支付一定的金额来获得这种权利。 期权的时间价值表示在期权剩余有效期内,标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性。期权离到期日越近,标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性就越低,因此可以理解为时间价值越低,直至到期时其时间价值消失为零。 例如,一笔多头期权的期权价格为10,敲定价格为80,当时的期货价格为76,那么,该笔期权的内涵价值为4,即80—76,而时间价值为6,即10—4。期权的时间价值既反映了期权交易期内的时间风险,也反映了市场价格变动程度的风险。 扩展资料 个股期权的价值可以从两个角度来理解:内在价值和时间价值。 内在价值是由期权合约的行权价格与标的证券市场价格的关系决定的,表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。在判断期权内在价值的时候,您需要判断的是其价值状态是处于实值、平值还是虚值。处于实值状态的期权一般价格高。 时间价值随着时间的延长,合约标的价格的变动有可能使期权增值时,期权买方愿意为买进这一期权所付出的金额,它是期权权利金中超出内在价值的部分。 通过期权内在价值和时间价值来判断期权价格的高低,是一个动态而复杂的过程,没有绝对答案。期权标的证券价格、行权价格、市场无风险利率、标的证券的预期波动率、到期剩余时间、分红率等因素都会影响期权价值,进而影响期权价格。此外,市场情绪等因素也会影响到期权价格。 参考资料来源:[cxnews.cnnb.com.cn] 参考资料来源:[baike.baidu.com]