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CCI 商品通道指标

我爱卡 2019-03-13 阅读量7880

股票cci指标在十200

CCI指标又叫顺势指标,其英文全称为“Commodity Channel Index”,是由美国股市分析家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)所创造的,是一种重点研判股价偏离度的股市分析工具。
CCI指标的原理和计算方法
一、CCI指标的原理
CCI指标是唐纳德·蓝伯特于上世纪80年代提出的,是一种比较新颖的技术指标。它最早是用于期货市场的判断,后运用于股票市场的研判,并被广泛使用。与大多数单一利用股票的收盘价、开盘价、最高价或最低价而发明出的各种技术分析指标不同,CCI指标是根据统计学原理,引进价格与固定期间的股价平均区间的偏离程度的概念,强调股价平均绝对偏差在股市技术分析中的重要性,是一种比较独特的技术分析指标。

以日CCI计算为例,其计算方法有两种。
第一种计算过程如下:
CCI(N日)=(TP-MA)÷MD÷0.015
其中,TP=(最高价+最低价+收盘价)÷3
MA=最近N日收盘价的累计之和÷N
MD=最近N日(MA-收盘价)的累计之和÷N
0.015为计算系数,N为计算周期

第二种计算方法表述为中价与中价的N日内移动平均的差除以N日内中价的平均绝对偏差
其中,中价等于最高价、最低价和收盘价之和除以3 CCI 商品通道指标
平均绝对偏差为统计函数
公式函数: TYP := (HIGH + LOW + CLOSE)/3; (TYP-MA(TYP,N))/(0.015*AVEDEV(TYP,N))
从上面的计算过程我们可以看出,相对于其他技术分析指标,CCI指标的计算是比较复杂的。由于现在股市技术分析软件的普及,对于投资者来说无需进行CCI值的计算,主要是通过对CCI指标的计算方法的了解,更加熟练地运用它来如何研判股市行情。

1、按市场的通行的标准,CCI指标的运行区间可分为三大类:大于+100、小于-100和+100——-100之间。
2、当CCI>+100时,表明股价已经进入非常态区间——超买区间,股价的异动现象应多加关注。
3、当CCI<-100时,表明股价已经进入另一个非常态区间——超卖区间,投资者可以逢低吸纳股票。
4、当CCI介于+100——-100之间时表明股价处于窄幅振荡整理的区间——常态区间,投资者应以观望为主。

1、当CCI指标从下向上突破+100线而进入非常态区间时,表明股价脱离常态而进入异常波动阶段,中短线应及时买入,如果有比较大的成交量配合,买入信号则更为可靠。
2、当CCI指标从上向下突破-100线而进入另一个非常态区间时,表明股价的盘整阶段已经结束,将进入一个比较长的寻底过程,投资者应以持币观望为主。
3、当CCI指标从上向下突破+100线而重新进入常态区间时,表明股价的上涨阶段可能结束,将进入一个比较长时间的盘整阶段。投资者应及时逢高卖出股票。
4、当CCI指标从下向上突破-100线而重新进入常态区间时,表明股价的探底阶段可能结束,又将进入一个盘整阶段。投资者可以逢低少量买入股票。
5、当CCI指标在+100线——-100线的常态区间运行时,投资者则可以用KDJ、W&R等其他超买超卖指标进行研判。

CCI指标的特殊研判方法主要集中在CCI指标的背离、CCI曲线的形状、CCI曲线的走势以及CCI指标的参数修改等四个方面。
一、CCI指标的背离
CCI指标的背离是指CCI指标的曲线的走势正好和股价K线图的走势方向正好相反。CCI指标的背离分为顶背离和底背离两种。

1、顶背离 当CCI曲线处于远离+100线的高位,但它在创出近期新高后,CCI曲线反而形成一峰比一峰低的走势,而此时K线图上的股价却再次创出新高,形成一峰比一峰高的走势,这就是顶背离。顶背离现象一般是股价在高位即将反转的信号,表明股价短期内即将下跌,是卖出信号。
在实际走势中,CCI指标出现顶背离是指股价在进入拉升过程中,先创出一个高点,CCI指标也相应在+100线以上创出新的高点,之后,股价出现一定幅度的回落调整,CCI曲线也随着股价回落走势出现调整。但是,如果股价再度向上并超越前期高点创出新的高点时,而CCI曲线随着股价上扬也反身向上但没有冲过前期高点就开始回落,这就形成CCI指标的顶背离。CCI指标出现顶背离后,股价见顶回落的可能性较大,是比较强烈的卖出信号。

2、底背离
CCI的底背离一般是出现在远离-100线以下的低位区。当K线图上的股价一路下跌,形成一波比一波低的走势,而CCI曲线在低位却率先止跌企稳,并形成一底比一底高的走势,这就是底背离。底背离现象一般预示着股价短期内可能将反弹,是短期买入的信号。
与MACD、KDJ等指标的背离现象研判一样,CCI的背离中,顶背离的研判准确性要高于底背离。当股价在高位,CCI在远离+100线以上出现顶背离时,可以认为股价即将反转向下,投资者可以及时卖出股票;而股价在低位,CCI也在远离-100线以下低位区出现底背离时,一般要反复出现几次底背离才能确认,并且投资者只能做战略建仓或做短期投资。

1、当CCI曲线在远离+100线上方的高位时,如果CCI曲线的走势形成M头或三重顶等顶部反转形态,可能预示着股价由强势转为弱势,股价即将大跌,应及时卖出股票。如果股价的曲线也出现同样形态则更可确认,其跌幅可以用M头或三重顶等形态理论来研判。
2、当CCI曲线在远离-100线下方的低位时,如果CCI曲线的走势出现W底或三重底等底部反转形态,可能预示着股价由弱势转为强势,股价即将反弹向上,可以逢低少量吸纳股票。如果股价曲线也出现同样形态更可确认,其涨幅可以用W底或三重底形态理论来研判。
3、CCI曲线的形态中M头和三重顶形态的准确性要大于W底和三重底。

三、CCI曲线的走势
1、当CCI曲线向上突破+100线而进入非常态区间时,表明股价开始进入强势状态,投资者应及时买入股票。
2、当CCI曲线向上突破+100线而进入非常态区间后,只要CCI曲线一直朝上运行,就表明股价强势依旧,投资者可一路持股待涨。
3、当CCI曲线在+100线以上的非常态区间,在远离+100线的地方开始掉头向下时,表明股价的强势状态将难以维持,是股价比较强的转势信号。如果前期的短期涨幅过高时,更可确认。此时,投资者应及时逢高卖出股票。
4、当CCI曲线在+100线以上的非常态区间,在远离+100线的地方处一路下跌时,表明股价的强势状态已经结束,投资者还应以逢高卖出股票为主。
5、当CCI曲线向下突破-100线而进入另一个非常态区间时,表明股价的弱势状态已经形成,投资者应以持币观望为主。
6、当CCI曲线向下突破-100线而进入另一个非常态区间后,只要CCI曲线一路朝下运行,就表明股价弱势依旧,投资者可一路观望。
7、当CCI曲线向下突破-100线而进入另一个非常态区间,如果CCI曲线在超卖区运行了相当长的一段时间后开始掉头向上,表明股价的短期底部初步找到,投资者可少量建仓。CCI曲线在超卖区运行的时间越长,越可以确认短期的底部。

五 CCI的实战应用 CCI单独使用时准确率有所欠缺(往往不能到达50%),更多情况是作为过滤指标使用(例如过滤KDJ),或者用于初选股票。CCI是超买超卖指标指标,相比MACD一类的趋势指标,更适合短期趋势研判。

CCI(Commodity Channel Index顺势指标)指标及其发明人Donald Lambert的前世今生

quantLearner 于 2019-04-08 15:48:55 发布 1381 收藏 1

Donald Lambert是谁

CCI(Commodity Channel Index)由Donald Lambert开发,并于1980年公布在《Commodities 》杂志,也就是现在的《Future》杂志。有幸找到当年发表的文章《Commodity Channel Index: Tool for Trading Cyclic Trends》。有兴趣的可以发给大家看看。

唐纳德·蓝伯特最初开发CCI是为了识别期货市场周期性转折( cyclical turns),但后来此指标也被成功应用于股市、指数ETF等。

CCI(Commodity Channel Index)指标

C C I = T CCI 商品通道指标 y p i c a l P r i c e − S i m p l e M o v i n g A v e r a g e 0.015 ∗ M e a n D e v i a t i o n CCI = \frac C C I = 0 . 0 1 5 ∗ M e a n D e v i a t i o n T y p i c a l P r i c e − S i m p l e M o v i n g A v e r a g e ​

其中tp:
Typical Price = p h i g h + p l o w + p c l o s e 3 >=+p_+p_>>> Typical Price = 3 p h i g h ​ + p l o w ​ + p c l o s e ​ ​

什么是商品渠道指数?

震荡指标的一种解释是市场超买,因此当指数升至100以上时会下跌。在此方案中,跌至-100以下表示市场已准备好上升。 另一观点是,市场需要将指数移动到200以上或-200以下才能走得足够远,以至于应该准备好转向。 那些赞成这种观点的人倾向于认为,当商品通道指数首次超过100时,牛市趋势已经开始,而认为低于-100的第一步则表明熊市趋势的开始。 另一个思想流派是在CCI超过零且价格高于中等长度移动平均线时买入,而在CCI低于零且价格低于移动平均线时买空。

商品渠道指数的确定方法是:从典型价格中减去平均价格,然后除以平均价格与平均价格的偏差,再乘以0.015。 典型价格定义为商品在单个交易日中最高价,最低价和收盘价之和的平均值。 典型价格的平均值是商品价格的单位数量之和除以相同的数量。 价格偏差等于多个时期的典型价格与平均价格之差之和,然后除以相同的时期数。 最后,0.015是创作者用来使CCI值的80%介于-100和100之间的任意因子。

布林带在某些方面与商品渠道指数非常相似。 该分析工具使用的是移动平均值的标准偏差,而不是CCI使用的平均偏差。 当在价格图表上绘制时,差异很小。 CCI将几乎同时突破100以上,而价格则越过上布林带。 同样,当CCI跌破-100时,价格跌破布林线下轨。

CCI 商品通道指标

我爱卡 2019-03-13 阅读量7880